EA① ニートシリーズ再考 その4

思い立って色々なサイトを見て、本を読んで初めて、ボリンジャーバンドとか移動平均線の意味するとこを知った。(我ながら、知るにつれて今更か!と実に恐ろしい思いをした。)
ナンピン(時には+マーチン)の恐ろしさも知った。

ニートシリーズは 逆張り系のEAであり、エントリータイミング決定のロジックは
ボリンジャーバンドはみ出るタイミングで、なのか、ローソク足の形で、なのかはよくわからないが、
「反転しそう」と判断して、かつ少し反転の動きが出たとこでエントリーしているように思える。
そして、エントリー判断の条件は厳しく、エントリー精度は、無料EAとしてはかなり高い。

しかし、どんな精度を持ったエントリーであろうと、所詮エントリーしたあとは相場の海に舞う小舟だ。「エントリー後の対処」が実に重要なところなのではないだろうか、と思うに至った。
そこはどうだろう。

配布者のTさんの言っておられる「レンジ相場向き」というのは、
「逆張りである以上、読みが外れ相場が一方向に流れるとどうにもならない」ということだ。
各種パラメーターから自分の足りない頭で考える限り、これはまずTP(テイクプロフィット=利確)値とSL(ストップロス=損切)値の問題だと考えた。

UltraNeet/SuperNeetの場合、TP=12:SL=100となっている。

これの意味するところはこうだ。
「普段行きつ戻りつしている相場なら、多少エントリー精度が低くても、ストップロスにぶち当たるよりテイクプロフィットにかかる確率の方が高い。
つまりストップロス値までの遠い道のりを行く確率よりも、テイクプロフィットまでの短い道のりを行く確率が高いので、エントリー判断に精度があればかなり勝てる」
これがレンジ相場における勝率の高さに繋がっている。

ちなみに、初心者の時に怖いもの知らずで裁量していたのだが、
その時も損切りせずにTPのみ設定しひたすら待ってたら利確、というのはままあった。(極めて危険…)

が、まずは、この「TP/SL値」と「勝率」を天秤にかけるとどうだろうか。
仮にUltraNeetの推奨値0.3ロット(1ロット=10万取引通貨とする)でエントリーしたとする。
利確した場合:TP=12 Pips×3000=¥3,600
損切した場合:SL=100 Pips×3000=¥30,000
つまり
勝率50%だったりすると、2取引あたり¥3,600-¥30,000= -¥26,400 (1取引あたり-¥13,200)
勝率75%ならば 4取引あたり ¥10,800-¥30,000= -¥19,200 (1取引あたり-¥4,800)
勝率80%ならば 5取引あたり ¥14,400-¥30,000= -¥15,600 (1取引あたり-¥3,120)
勝率90%ならば10取引あたり ¥32,400-¥30,000= +¥2,400(1取引あたり+¥240)

原始的な計算で申し訳ないが、勝率80%後半はないと動かす意味はないことになる。
でもって、勝率確保をどうやって果たすかという重要なファクターがニートシリーズにおいては
「深いSLと浅めのTP」であると考えられるので、これは永遠のジレンマになってしまう。

さらにそこに「意に染まぬエントリーをした時の対応」として「ナンピン」がある。
これは双刃の剣である。うまくいけば損を相殺でき、戻らねば損失がひたすら倍々ゲームで拡大する。
もちろん、実際はSLまで到達しないで損切られる場面もあったし、
ナンピントータルできちんと決済タイミングを計るよう計算も行われているようであるが、ナンピンで解決できない方向へ進んでしまえば終わりだ。

かと言ってトレーリングストップを入れるほどのTP設定でもない。
そして「あかん」と思ったらすぐ損切りする設定にしてしまえば、勝率自体が損なわれる。
指標、要人発言などに関しては、エントリーの後に来てしまえば如何しようも無い。ということは、どう考えても「いつも勝てるEA」「放置可能なEA」ではない。

これを使うには、「相場を読む能力」「止め時を測る情報収集」が必須だ。

結論としては、やはり
 「初心者が回しっぱなしでは勝てない。
 運が良ければ(始める時期が良ければ)しばらく稼げて、やがて損につながる。
 運が悪ければ(始める時期が悪ければ)最初に損して、あとで多少取り返せる。
 さらに始めるタイミングが最悪ならば、投資額すべてをあっという間に失う。」

というEAであり、 これだけを読むと敬遠する人もいるだろうが、個人的にはまだ続きがある。
[最終章・その5へ続く] 

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